如何實現(xiàn)資金在“流動性、盈利性、安全性”三者制衡間的高效流轉(zhuǎn)使用，一直是困擾銀行流動性資金管理的一大阻礙，導(dǎo)致國內(nèi)銀行普遍無法實現(xiàn)對流動性收益的最大化。
近日，神州信息智能頭寸管理平臺（以下簡稱：智能頭寸平臺）再落新單，簽約蘇州銀行資金頭寸管理系統(tǒng)建設(shè)項目。神州信息通過“AI+頭寸”的創(chuàng)新應(yīng)用，極大改進了銀行現(xiàn)行頭寸資金的管理模式。從流動性風(fēng)險預(yù)判預(yù)警；交易聯(lián)動的統(tǒng)籌管理；本外幣頭寸的系統(tǒng)化、精細化管理等多維度，實現(xiàn)銀行對頭寸資金管控的智能化，即：“事前智能預(yù)測、事中智能監(jiān)控、事后智能分析”的目標。
流動性一直被視作銀行的“生命線”，直接關(guān)乎銀行的安?！，F(xiàn)階段，“防范化解金融風(fēng)險特別是防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險”已成為國內(nèi)金融行業(yè)根本性任務(wù)之一。頭寸管理作為銀行流動性管理不可或缺的重要組成，直接影響銀行短期資金的流動性安全。
“AI+頭寸管理，讓銀行未卜先知成為可能”神州信息人工智能專家表示，模型和算法是AI技術(shù)的核心，此次AI技術(shù)應(yīng)用有效解決了銀行針對資金流動性“分析和預(yù)測”兩大難題。針對流動性預(yù)測這一典型的時間序列建模問題，應(yīng)用AI技術(shù)中LSTM（Long Short Term Memory）完成模型建設(shè)，實現(xiàn)對銀行歷史支付數(shù)據(jù)的快速分析，并融合XGBoost （Extreme Gradient Boosting）機器學(xué)習(xí)算法，最終實現(xiàn)對短期流動性精準預(yù)測。經(jīng)比對，智能頭寸平臺可準確預(yù)測未來一日每個時段的資金情況，準確率高達95%以上，遠超傳統(tǒng)人工手工測算。
以民生銀行為例，平臺上線后，三個月內(nèi)日均超備率降低至1%以下，不僅保證了流動性的安全性，而且也提高了資金的使用效率。在北京銀行、烏魯木齊銀行、寧波銀行、百信銀行、臺州銀行等眾多案例應(yīng)用中也取得顯著成效。同時，與中信銀行合作研發(fā)大資負智能決策模型，包含：客戶行為預(yù)測 、中長期流動性預(yù)測 （凈利息收入、利率）等，也進入實驗階段。
技術(shù)專家表示，AI技術(shù)在金融預(yù)測、分析、決策、營銷等場景應(yīng)用具有天然優(yōu)勢。神州信息已成功將AI技術(shù)廣泛融入金融產(chǎn)品的風(fēng)險控制、資金管理、數(shù)據(jù)分析、客戶營銷等方面。AI技術(shù)已成為神州信息系列智能產(chǎn)品市場拓展的“利刃”。
神州信息智能頭寸平臺不僅具有AI這一技術(shù)亮點。同時具備實時頭寸管理模式，流動性管理駕駛艙等亮點。系統(tǒng)將先進管理理念融入產(chǎn)品，符合集中統(tǒng)一、流程化、差異化管理的要求，有效提升了銀行資金管理能力。并且產(chǎn)品具有高可靠、彈性擴展、高并發(fā)響應(yīng)、多級安全保密等特點。
神州信息作為我國金融科技全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商，服務(wù)金融信息化30年來，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。2019年，神州信息啟動“金融超腦”研發(fā)工作?；谠朴嬎?、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，匹配多種模型及算法，為金融機構(gòu)打造具有強大思維能力的“指揮中樞”，包括：風(fēng)控引擎、決策引擎、營銷引擎等，賦予金融機構(gòu)更多感知、認識和交互能力。通過智能營銷、智能風(fēng)控、智能決策和智能交互等系列能力，讓金融變得更加高效、敏捷、智慧。
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