諾貝爾基金會(huì)采用 MATLAB 評(píng)估資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)敞口 并滿足長(zhǎng)期的獲獎(jiǎng)?wù)擢?jiǎng)勵(lì)目標(biāo)

MathWorks日前宣布，諾貝爾基金會(huì)已采用MATLAB為其資產(chǎn)負(fù)債管理策略提供后盾來(lái)管理其5億美元（33億瑞典克朗）的資產(chǎn)組合，并滿足其為將來(lái)的諾貝爾獎(jiǎng)得主提供現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的長(zhǎng)期目標(biāo)。

通過(guò)使用MATLAB，諾貝爾基金會(huì)可以為其基金構(gòu)建并實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)方案和資產(chǎn)回報(bào)仿真引擎，預(yù)期形成一個(gè)30年期的展望，并可能隨著模型架構(gòu)的完善而延長(zhǎng)到100年。諾貝爾基金會(huì)希望能夠清楚地了解其長(zhǎng)期現(xiàn)金流狀況和風(fēng)險(xiǎn)敏感度，從而基于這些來(lái)制定以清償能力為導(dǎo)向的應(yīng)對(duì)措施，以在發(fā)生類似2008年銀行業(yè)崩潰一類的意外小概率事件時(shí)能從容面對(duì)。

諾貝爾基金會(huì)首席投資官Gustav Karner說(shuō)：“諾貝爾基金會(huì)想要了解它的資產(chǎn)長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)有怎樣的表現(xiàn)，從而可以明確清楚成本的同時(shí)為各種獎(jiǎng)項(xiàng)提供資金后盾。我們的成本相對(duì)來(lái)說(shuō)是固定的，但是我們之前對(duì)我們的資產(chǎn)組合，即股票資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、對(duì)沖基金投資和固定收入等，從長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)如何發(fā)展不是很確定。因此我們將借助MATLAB來(lái)了解我們的資產(chǎn)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并構(gòu)建一個(gè)彈性化的仿真引擎來(lái)獲得中長(zhǎng)期的資產(chǎn)表現(xiàn)預(yù)期。”

諾貝爾基金會(huì)使用MATLAB構(gòu)建的模型將使用蒙特卡洛 (Monte Carlo) 仿真方法對(duì)預(yù)估的資產(chǎn)回報(bào)率、主要相關(guān)性和標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行分析、建模和預(yù)期，并將重點(diǎn)放在2.5%的最差和最佳情況下的表現(xiàn)方案上。對(duì)于資產(chǎn)組合總額，基金會(huì)的中期基金目標(biāo)是3.5%的回報(bào)率（已減去通貨膨脹率），但基準(zhǔn)和預(yù)期的回報(bào)表現(xiàn)會(huì)因資產(chǎn)類別和時(shí)間階段而異。MathWorks金融服務(wù)產(chǎn)品線經(jīng)理Steve Wilcockson說(shuō)：“諾貝爾基金會(huì)能夠選擇MATLAB來(lái)了解其長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)，我們感到非常高興。加快工程和科學(xué)的發(fā)展進(jìn)程是我們MathWorks的使命。諾貝爾基金會(huì)通過(guò)諾貝爾獎(jiǎng)為這些領(lǐng)域的杰出貢獻(xiàn)者頒發(fā)最高表彰，是對(duì)這項(xiàng)使命的直接支持。我們?yōu)槟軌驗(yàn)檫@家世界知名的機(jī)構(gòu)服務(wù)感到萬(wàn)分榮幸?！?