MathWorks 推出投資組合建模和經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析功能

時(shí)間：2011-05-03 11:08:29

關(guān)鍵字：建模 MATHWORKS TOOLBOX BSP

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[導(dǎo)讀]21ic訊 MathWorks日前宣布，其 MATLAB 的 Financial Toolbox 中現(xiàn)新添了一個(gè)投資組合優(yōu)化對(duì)象，從而可以讓投資經(jīng)理(或基金經(jīng)理)和分析師們輕松地研究和構(gòu)建投資組合。該投資組合優(yōu)化對(duì)象隨 2011a 版 MATLAB 產(chǎn)品系列

21ic訊 MathWorks日前宣布，其 MATLAB 的 Financial Toolbox 中現(xiàn)新添了一個(gè)投資組合優(yōu)化對(duì)象，從而可以讓投資經(jīng)理(或基金經(jīng)理)和分析師們輕松地研究和構(gòu)建投資組合。該投資組合優(yōu)化對(duì)象隨 2011a 版 MATLAB 產(chǎn)品系列一同推出，其中包含將周轉(zhuǎn)率與交易成本結(jié)合到投資組合分析中時(shí)可以使用的方法。這些功能不僅滿足了投資經(jīng)理們的實(shí)際需要，同時(shí)也方便了先進(jìn)的投資組合優(yōu)化和資產(chǎn)分配算法的應(yīng)用。

此外，Econometrics Toolbox 中還新添加了 Engle-Granger 和 Johansen 協(xié)整檢驗(yàn)和向量誤差修正 (VEC) 模型轉(zhuǎn)換例程，為經(jīng)濟(jì)學(xué)家、交易員和風(fēng)險(xiǎn)分析師們帶來(lái)了額外的時(shí)序建模和測(cè)試功能。

MathWorks 還為金融工程師們提供了其它產(chǎn)品改進(jìn)，包括：
• Database Toolbox 中的 datainsert（數(shù)據(jù)插入）功能，可將寫(xiě)入金融數(shù)據(jù)庫(kù)的速度提高一個(gè)數(shù)量級(jí)
• Optimization Toolbox 中的大型二次規(guī)劃算法，可加速較大投資組合的優(yōu)化過(guò)程